Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Электронная книга
- Автор: В. В. Хабров
- Издатель: Синергия
- Год: 2012
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сильное оружие, и книга - незаменимый аккумулятор знаний. И это ещё не всё! И это хороший эталон такого типа литературы, которая помогает выработать рациональный взгляд на мир и на себя самого, открывая новые пути для самосовершенствования и изменения окружающего мира - "Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности"
Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.
Не сомневаемся, что "Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности" даст вам ценные сведения и поможет изменить и лучше узнать многие вещи из определенной области знаний.